Сравнение SHIIX с CPEAX

С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SHIIX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии CPEAX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CPEAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHIIX и CPEAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CPEAX в 15.94%

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и CPEAX.

Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 3.05%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.