PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIIX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIIX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-1.47%10.88%13.57%14.03%-18.44%13.60%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

SHIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.41%
1 год
11.57%
3 года*
11.06%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.87%

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIXSHIIX с IPSAXSHIIX с CIHEXSHIIX с SDRIX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIXJHQTX с CIHEX

Сравнение комиссий SHIIX и JHQTX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

SHIIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.71

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.76

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между SHIIX и JHQTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и JHQTX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.06%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и JHQTX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIIXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-18.72%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-5.98%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-18.72%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.37%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.25%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.51%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и JHQTX

Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеют волатильность 3.05% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIIXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.80%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

9.50%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.69%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

9.66%

-1.08%