График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst Buffered Shield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) показал доход в -3.13% с начала года и 10.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHIIX составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Catalyst Buffered Shield Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHIIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.27% | -4.09% | -3.13% | |||||||||
| 2025 | 2.08% | -0.97% | -3.42% | -0.20% | 3.76% | 3.23% | 1.42% | 1.40% | 1.20% | 0.73% | 0.72% | 0.63% | 10.88% |
| 2024 | 1.64% | 0.64% | 1.81% | -2.20% | 2.25% | 2.83% | 1.12% | 2.02% | 1.58% | -0.68% | 3.23% | -1.30% | 13.57% |
| 2023 | 2.91% | -2.00% | 2.41% | 1.18% | -0.12% | 2.79% | 1.81% | -0.56% | -3.46% | -2.20% | 7.46% | 3.49% | 14.03% |
| 2022 | -5.11% | -2.49% | 0.32% | -5.40% | -0.56% | -4.05% | 3.52% | -2.83% | -4.55% | 1.71% | 2.76% | -2.99% | -18.44% |
| 2021 | -0.57% | 1.06% | 2.57% | 3.25% | 0.45% | 1.34% | 1.50% | 1.83% | -3.34% | 3.72% | -0.60% | 2.29% | 14.15% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Buffered Shield Fund: годовая альфа составляет 1.80%, бета — 0.39, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 66.09% снижения S&P 500 Index, но только в 54.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 54.33%
- Участие в снижении
- 66.09%
Комиссия
Комиссия SHIIX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHIIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.61 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Buffered Shield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.23 | $0.06 | $1.73 | $0.21 | $0.61 | $0.89 | $1.50 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Buffered Shield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Catalyst Buffered Shield Fund показал максимальную просадку в 20.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
Текущая просадка Catalyst Buffered Shield Fund составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.2% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 626 |
| -15.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -14.29% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 193 |
| -11.36% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 51 | 23 июн. 2025 г. | 85 |
| -6.64% | 6 янв. 2016 г. | 26 | 11 февр. 2016 г. | 26 | 21 мар. 2016 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...