- ISIN
- US62827P6262
- CUSIP
- 62827P626
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 13 апр. 2015 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции SHIIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,288.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) показал доход в 6.34% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHIIX составила 7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Catalyst Buffered Shield Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.34%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 7.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SHIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHIIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.27% | -2.46% | 4.66% | 1.52% | 0.18% | 0.18% | 1.22% | 6.34% | ||||
| 2025 | 2.08% | -0.97% | -3.42% | -0.20% | 3.76% | 3.23% | 1.42% | 1.40% | 1.20% | 0.73% | 0.72% | 0.63% | 10.88% |
| 2024 | 1.64% | 0.64% | 1.81% | -2.20% | 2.25% | 2.83% | 1.12% | 2.02% | 1.58% | -0.68% | 3.23% | -1.30% | 13.57% |
| 2023 | 2.91% | -2.00% | 2.41% | 1.18% | -0.12% | 2.79% | 1.81% | -0.56% | -3.46% | -2.20% | 7.46% | 3.49% | 14.03% |
| 2022 | -5.11% | -2.49% | 0.32% | -5.40% | -0.56% | -4.05% | 3.52% | -2.83% | -4.55% | 1.71% | 2.76% | -2.99% | -18.44% |
| 2021 | -0.57% | 1.06% | 2.57% | 3.25% | 0.45% | 1.34% | 1.50% | 1.83% | -3.34% | 3.72% | -0.60% | 2.29% | 14.15% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Buffered Shield Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.39, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 64.64% of S&P 500 Index downside but only 52.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 52.96%
- Участие в снижении
- 64.64%
Комиссия
Комиссия SHIIX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHIIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 10.58 | +3.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Buffered Shield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.23 | $0.06 | $1.73 | $0.21 | $0.61 | $0.89 | $1.50 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.84% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Buffered Shield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Buffered Shield Fund показал максимальную просадку в 20.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.20%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.29%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 16d | 4mo 3dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.64%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 9d | 2mo 15dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SHIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -56.78% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -9.10% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -18.90% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -25.43% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | -33.92% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.69% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHIIX
Добавьте Catalyst Buffered Shield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHIIX