PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIIX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIIX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-1.47%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%13.61%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

SHIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.41%
1 год
11.57%
3 года*
11.06%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.87%

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIXSHIIX с JHQTXSHIIX с CIHEXSHIIX с SDRIXSHIIX с IPSAX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIXBUIGX с GTEYX

Сравнение комиссий SHIIX и BUIGX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.

SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

SHIIX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.95

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.31

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.25

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.95

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между SHIIX и BUIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и BUIGX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.06%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и BUIGX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIIXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-22.01%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-8.91%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-15.22%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.22%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.36%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.65%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и BUIGX

Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 3.05%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIIXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.66%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.09%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.97%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

11.53%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

11.77%

-3.19%