PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с JHQTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-2.75%10.57%14.78%10.61%0.26%13.03%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

IRONX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.25%
1 год
7.71%
3 года*
10.07%
5 лет*
8.59%
10 лет*
25.93%

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий IRONX и JHQTX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

IRONX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.07

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.76

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между IRONX и JHQTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и JHQTX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и JHQTX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-18.72%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.98%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-18.72%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.37%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.25%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.51%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и JHQTX

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеют волатильность 3.06% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.92%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

5.80%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

9.50%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

9.69%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

9.66%

+31.07%