Сравнение IRONX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRONX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRONX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -3.04% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 25.89% против 7.13% соответственно.
IRONX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 25.89%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и GTSOX
IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
IRONX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
IRONX
GTSOX
Сравнение IRONX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRONX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 5.59 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRONX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IRONX и GTSOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и GTSOX
Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и GTSOX
Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRONX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -29.21% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.14% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -22.03% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | -29.21% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.99% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и GTSOX
Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRONX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.30% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 4.95% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 14.05% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 13.19% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 13.44% | +27.30% |