PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRMD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRMD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRadimed Corporation (IRMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRMD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRadimed Corporation (IRMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRMD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRMD
IRadimed Corporation		-0.57%79.69%16.99%75.37%-37.53%102.68%-2.48%-4.42%61.45%36.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IRMD показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IRMD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.51% против 14.14% соответственно.

IRMD

1 день
0.29%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
38.35%
1 год
83.29%
3 года*
36.74%
5 лет*
33.43%
10 лет*
18.51%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRadimed Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IRMD:
IRMD с SRTSIRMD с SYKIRMD с VICIIRMD с SPYIRMD с INTUIRMD с ISRG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IRMD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRMD
Ранг доходности на риск IRMD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRMD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRMD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRadimed Corporation (IRMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRMDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.01

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

1.53

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.97

1.55

+7.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.88

7.31

+15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRMD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRMD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRMD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRMDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.01

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между IRMD и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRMD и VOO

Дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRMD
IRadimed Corporation		1.25%1.21%0.82%3.54%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IRMD и VOO

Максимальная просадка IRMD за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRMD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IRMDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-33.99%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.98%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.38%

-24.52%

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.30%

-33.99%

-30.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-5.55%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-3.72%

-24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.55%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IRMD и VOO

IRadimed Corporation (IRMD) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRMDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.34%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

9.47%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

18.11%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

16.82%

+26.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

17.99%

+31.46%