PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRMD с SRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRMD с SRTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRMD (IRadimed Corporation) and SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IRMD returned 29.51%/yr vs -4.01%/yr for SRTS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRMD и SRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRadimed Corporation (IRMD) и Sensus Healthcare, Inc. (SRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRMD показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у SRTS с доходностью -29.15%.

IRMD

1 день
2.69%
1 месяц
9.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
56.09%
3 года*
27.24%
5 лет*
29.51%
10 лет*
18.63%

SRTS

1 день
-0.70%
1 месяц
-28.24%
С начала года
-29.15%
6 месяцев
-29.85%
1 год
-42.33%
3 года*
1.97%
5 лет*
-4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRMD и SRTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRMD
IRadimed Corporation		-3.41%79.69%16.99%75.37%-37.53%102.68%-2.48%-4.42%61.45%36.49%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-29.15%-42.49%193.22%-68.19%2.77%87.05%9.04%-52.23%43.60%-1.71%

Correlation

The correlation between IRMD and SRTS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2016 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRMD:

$1.20B

SRTS:

$46.42M

EPS

IRMD:

$1.84

SRTS:

-$0.48

Коэффициент P/S

IRMD:

13.94

SRTS:

2.05

Коэффициент P/B

IRMD:

12.22

SRTS:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

IRMD:

$86.28M

SRTS:

$22.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRMD:

$66.30M

SRTS:

$8.51M

EBITDA (12 мес.)

IRMD:

$30.55M

SRTS:

-$8.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRadimed Corporation

Sensus Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с IRMD:
IRMD с SYKIRMD с VICIIRMD с VOOIRMD с SPYIRMD с INTUIRMD с ISRG
Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с SPCBSRTS с ORCLSRTS с AMZNSRTS с BLKSRTS с ASCSRTS с AVGOSRTS с BARC.L

Доходность на риск

IRMD vs. SRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRMD
Ранг доходности на риск IRMD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRMD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRMD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRMD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRMD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRMD c SRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRadimed Corporation (IRMD) и Sensus Healthcare, Inc. (SRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRMDSRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.56

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.42

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.85

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

-1.38

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRMD vs. SRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRMD на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SRTS равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRMD и SRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRMDSRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.56

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.10

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IRMD и SRTS

Максимальная просадка IRMD за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки SRTS в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRMD и SRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRMDSRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-87.51%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-50.09%

+29.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-68.63%

+42.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.38%

-87.51%

+38.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-81.16%

+70.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-46.61%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

30.64%

-23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IRMD и SRTS

Текущая волатильность для IRadimed Corporation (IRMD) составляет 7.82%, в то время как у Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что IRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRMDSRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

33.15%

-25.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

52.33%

-30.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

76.15%

-42.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

82.24%

-38.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.57%

73.55%

-24.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRMD и SRTS

Дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как SRTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IRMD
IRadimed Corporation		1.33%1.21%0.82%3.54%3.53%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRMD и SRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRadimed Corporation и Sensus Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
21.98M
3.39M
(IRMD) Общая выручка
(SRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IRMD and SRTS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTS has higher volatility (33.15%) compared to IRMD (7.82%). In terms of maximum drawdown, IRMD dropped -75.83% vs SRTS's -87.51%.

IRMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRMD и SRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор