Сравнение IRMD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRadimed Corporation (IRMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IRMD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRMD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | -0.57% | 79.69% | 16.99% | 75.37% | -37.53% | 102.68% | -2.48% | -4.42% | 61.45% | 36.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IRMD показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IRMD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.51% против 14.06% соответственно.
IRMD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 83.29%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 33.43%
- 10 лет*
- 18.51%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRMD vs. SPY — Ранг доходности на риск
IRMD
SPY
Сравнение IRMD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRadimed Corporation (IRMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRMD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.96 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.49 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.53 | +7.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.88 | 7.27 | +15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRMD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.96 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IRMD и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRMD и SPY
Дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | 1.25% | 1.21% | 0.82% | 3.54% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IRMD и SPY
Максимальная просадка IRMD за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRMD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRMD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -55.19% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -12.05% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.38% | -24.50% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.30% | -33.72% | -30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -5.53% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -9.09% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.54% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRMD и SPY
IRadimed Corporation (IRMD) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRMD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.35% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 9.50% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 19.06% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 17.06% | +26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 17.92% | +31.53% |