Сравнение IRLNX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 17.05% против 2.88% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и VGSBX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
IRLNX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
IRLNX
VGSBX
Сравнение IRLNX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.12 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 6.57 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.50 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и VGSBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и VGSBX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и VGSBX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -18.20% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -2.73% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -18.20% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -18.20% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.63% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.50% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 0.88% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и VGSBX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 0.72% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 2.03% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 4.90% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 7.86% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 6.20% | +15.16% |