Сравнение IRLNX с QQQM
IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, IRLNX returned 14.03%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IRLNX charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.
IRLNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 18.93%
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRLNX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 1.76% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 4.15% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.89% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between IRLNX and QQQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between IRLNX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRLNX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IRLNX
QQQM
Сравнение IRLNX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRLNX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.78 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.21 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и QQQM
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRLNX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -35.04% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -11.96% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -22.70% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -35.04% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -3.91% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -8.19% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.25% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и QQQM
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.11%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRLNX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.84% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 14.40% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 17.79% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.54% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.29% | -0.80% |
Сравнение комиссий IRLNX и QQQM
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и QQQM
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 20.29% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRLNX and QQQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (8.84%) compared to IRLNX (6.11%). In terms of maximum drawdown, IRLNX dropped -32.90% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRLNX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор