PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%4.44%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с FCNTXIRLNX с USNQXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий IRLNX и QQQM

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

IRLNX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.68

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.02

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

7.35

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.64

+0.23

Корреляция

Корреляция между IRLNX и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и QQQM

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и QQQM

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-35.04%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-12.55%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-35.04%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-7.86%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-8.47%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

3.44%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и QQQM

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.63% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.58%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.79%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.45%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.24%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.26%

-0.90%