PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции IRLNX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 17.05% против 19.48% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий IRLNX и NASDX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.63

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.87

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

7.07

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.29

+0.58

Корреляция

Корреляция между IRLNX и NASDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и NASDX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и NASDX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-83.16%

+50.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-12.70%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-35.33%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-35.33%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-8.91%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-34.59%

+29.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

3.37%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и NASDX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.63% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.54%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.89%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.75%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

23.07%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.63%

-1.27%