Сравнение IRLNX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.05% против 15.31% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и MRFOX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
IRLNX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
IRLNX
MRFOX
Сравнение IRLNX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.33 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.57 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 1.75 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.33 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и MRFOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и MRFOX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и MRFOX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -29.10% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -7.09% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -12.98% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -29.10% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.32% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.37% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.77% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и MRFOX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.04% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.08% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 11.83% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 12.04% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 14.29% | +7.07% |