Сравнение IRLNX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.05% против 13.97% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и MEIFX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
IRLNX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
IRLNX
MEIFX
Сравнение IRLNX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.81 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.44 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.52 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и MEIFX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и MEIFX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -54.37% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -8.99% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -23.54% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -28.67% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.84% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.76% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.06% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и MEIFX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.99% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.32% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 14.98% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 15.95% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 17.96% | +3.40% |