Сравнение IRLNX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 17.05% против 11.90% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и LEXCX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IRLNX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IRLNX
LEXCX
Сравнение IRLNX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.10 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.77 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и LEXCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и LEXCX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и LEXCX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -50.42% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -12.78% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -19.75% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -39.21% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.55% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.14% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.75% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и LEXCX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.32% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.42% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 17.71% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.39% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.90% | +2.46% |