Сравнение IRLNX с IIVGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IIVGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и IIVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IIVGX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIVGX по среднегодовой доходности: 17.05% против 13.07% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и IIVGX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IIVGX в 0.66%.
Доходность на риск
IRLNX vs. IIVGX — Ранг доходности на риск
IRLNX
IIVGX
Сравнение IRLNX c IIVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IIVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.35 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.64 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.35 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.29 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и IIVGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IIVGX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности IIVGX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IIVGX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IIVGX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIVGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | IIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -65.60% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -16.12% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -21.65% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -35.04% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -13.64% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -17.03% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 5.54% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IIVGX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.55% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 11.38% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 20.63% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.37% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.26% | +3.10% |