PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRLNX с IIVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IIVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и IIVGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IIVGX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIVGX по среднегодовой доходности: 17.05% против 13.07% соответственно.


IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya Growth and Income Portfolio

Сравнение комиссий IRLNX и IIVGX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IIVGX в 0.66%.


Доходность на риск

IRLNX vs. IIVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IIVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRLNXIIVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.35

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.64

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.21

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

0.62

-0.19

IRLNX vs. IIVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IIVGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IIVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRLNXIIVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.29

+0.58

Корреляция

Корреляция между IRLNX и IIVGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IIVGX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности IIVGX в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IIVGX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IIVGX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIVGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRLNXIIVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-65.60%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-16.12%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-21.65%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-35.04%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-13.64%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-17.03%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

5.54%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IIVGX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRLNXIIVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.55%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

11.38%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

20.63%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

17.37%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.26%

+3.10%