Сравнение IRLNX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.33% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 17.15% против 1.87% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
IIBAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и IIBAX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IRLNX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IRLNX
IIBAX
Сравнение IRLNX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.97 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.05 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 2.88 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IIBAX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности IIBAX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.18% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IIBAX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -20.34% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -3.05% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -20.01% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -20.34% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -2.84% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.88% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 1.12% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IIBAX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 1.78% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 2.74% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 4.75% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 5.94% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 5.00% | +16.35% |