PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRLNX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 17.05% против 1.86% соответственно.


IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IRLNX и IIBAX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IRLNX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRLNXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.73

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.94

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.57

-2.14

IRLNX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRLNXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.90

-0.03

Корреляция

Корреляция между IRLNX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IIBAX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности IIBAX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IIBAX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRLNXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-20.34%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-3.05%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-20.01%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-20.34%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-2.95%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.88%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

1.12%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IIBAX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRLNXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.77%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

2.74%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

4.89%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

5.94%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

5.00%

+16.36%