PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с IEOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IEOSX по среднегодовой доходности: 17.05% против 13.58% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий IRLNX и IEOSX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.72

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.08

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-0.25

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEOSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.32

Корреляция

Корреляция между IRLNX и IEOSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IEOSX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IEOSX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-44.03%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-17.29%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-34.91%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-34.91%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-14.05%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.55%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

8.14%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.14%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.76%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

24.67%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.52%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.40%

-0.04%