Сравнение IRLNX с CHASX
IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IRLNX returned 18.93%/yr vs 20.48%/yr for CHASX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IRLNX charges 0.43%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции IRLNX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 18.93% против 20.48% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 18.93%
CHASX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 40.76%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение доходности по годам IRLNX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 1.76% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
CHASX Chase Growth Fund | 24.18% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between IRLNX and CHASX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.88 |
The correlation between IRLNX and CHASX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRLNX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
IRLNX
CHASX
Сравнение IRLNX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRLNX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.63 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 19.09 | -15.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и CHASX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRLNX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -45.94% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -9.90% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -23.40% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -24.63% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -30.40% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -2.10% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.14% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.40% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и CHASX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.11%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRLNX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.84% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 14.28% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.32% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.38% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 19.95% | +1.54% |
Сравнение комиссий IRLNX и CHASX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и CHASX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности CHASX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.35% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 20.29% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IRLNX and CHASX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (6.84%) compared to IRLNX (6.11%). In terms of maximum drawdown, IRLNX dropped -32.90% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRLNX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор