PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRLNX имеют среднегодовую доходность 17.05%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий IRLNX и ADX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.18

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.56

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

11.81

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.09

+0.78

Корреляция

Корреляция между IRLNX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и ADX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и ADX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-71.60%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-11.12%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-25.07%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-37.17%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-4.36%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-23.22%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.41%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и ADX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.63% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

10.77%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

18.76%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

17.23%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

17.96%

+3.40%