Сравнение IRGMX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 3.00% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и SCLAX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
IRGMX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
IRGMX
SCLAX
Сравнение IRGMX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.75 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.24 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.02 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и SCLAX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и SCLAX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -5.59% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -2.32% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -5.59% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -5.59% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.84% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.15% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.58% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и SCLAX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.19% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 2.01% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 2.66% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 3.07% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 2.75% | +8.53% |