Сравнение IRGMX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.51% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и PMAIX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
IRGMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
IRGMX
PMAIX
Сравнение IRGMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.43 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.08 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.50 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 11.66 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.43 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.12 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и PMAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и PMAIX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и PMAIX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, примерно равная максимальной просадке PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -24.12% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.06% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -13.97% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -24.12% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.10% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.69% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.52% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и PMAIX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.29% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 4.18% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 7.19% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 7.20% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 7.58% | +3.70% |