Сравнение IRGMX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.36% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и IOEZX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
IRGMX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
IRGMX
IOEZX
Сравнение IRGMX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.78 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.34 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и IOEZX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и IOEZX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -56.15% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.71% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -21.47% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -38.12% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.15% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.64% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.85% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и IOEZX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.38% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.72% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 15.55% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 13.90% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 16.44% | -5.16% |