PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGMX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGMX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGMX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGMX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		-2.13%14.26%12.89%15.88%-16.04%14.38%13.54%20.44%-8.06%15.10%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.42% соответственно.

IRGMX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-0.31%
1 год
12.55%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.94%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IRGMX:
IRGMX с SPYIRGMX с IIBAXIRGMX с IOEZXIRGMX с TSAIXIRGMX с IRVIXIRGMX с VYMSXIRGMX с IPHYX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IGD

Сравнение комиссий IRGMX и IEDAX

IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Доходность на риск

IRGMX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGMX
Ранг доходности на риск IRGMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGMX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGMXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.34

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.58

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.17

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

0.64

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGMX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGMX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGMXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.34

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между IRGMX и IEDAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGMX и IEDAX

Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		23.49%22.99%7.83%9.72%17.03%6.44%6.69%8.86%8.13%9.42%11.83%5.09%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IRGMX и IEDAX

Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGMXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-47.31%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.05%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-22.40%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-39.36%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-8.05%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.54%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.61%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGMX и IEDAX

Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGMXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.68%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.68%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

15.66%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

17.21%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

18.80%

-7.52%