Сравнение IEDAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.29% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и VIG
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
IEDAX vs. VIG — Ранг доходности на риск
IEDAX
VIG
Сравнение IEDAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.87 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.33 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.20 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.31 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.87 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и VIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и VIG
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и VIG
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -46.81% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -10.83% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -20.39% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -31.72% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -5.73% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -5.55% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.45% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и VIG
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.89% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.05% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.82% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.28% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.26% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.04% | +2.75% |