- ISIN
- US92913K6459
- CUSIP
- 92913K645
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 18 дек. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEDAX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции IEDAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,638.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) показал доход в 8.93% с начала года и 18.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEDAX составила 12.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IEDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IEDAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | -0.17% | -6.10% | 8.19% | 4.10% | 0.56% | 8.93% | ||||||
| 2025 | 4.88% | -0.34% | -1.30% | -4.02% | 3.93% | 3.35% | -0.41% | 2.06% | 0.00% | 0.96% | 3.00% | -0.01% | 12.42% |
| 2024 | 0.82% | 4.00% | 4.72% | -3.55% | 3.64% | -0.92% | 3.21% | 1.81% | 2.50% | 0.44% | 6.28% | -6.85% | 16.47% |
| 2023 | 6.33% | -2.98% | -0.63% | 0.57% | -4.17% | 6.53% | 3.16% | -2.33% | -3.27% | -2.06% | 6.94% | 5.43% | 13.26% |
| 2022 | -1.66% | 0.59% | 2.77% | -4.90% | 2.24% | -7.82% | 5.89% | -3.20% | -8.83% | 10.60% | 7.11% | -4.69% | -3.86% |
| 2021 | -2.25% | 8.37% | 5.43% | 4.24% | 2.63% | -1.58% | -0.13% | 2.92% | -2.69% | 5.46% | -5.11% | 7.35% | 26.38% |
Метрики бенчмарка
Voya Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.93, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.44%) than losses (92.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 94.44%
- Участие в снижении
- 92.86%
Комиссия
Комиссия IEDAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEDAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.93 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 13.52 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $1.71 | $1.19 | $0.87 | $1.93 | $1.02 | $2.03 | $1.20 | $1.36 | $0.23 | $0.94 |
Дивидендный доход | 7.33% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.84 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.60 | $1.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.07 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.76 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.85 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 47.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.31%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moдек. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -39.36%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.40%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 10mo 4d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.65%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.49%авг. 2011 г. | 3mo 8d | 5mo 29d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| IEDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -56.78% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -18.90% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -25.43% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -33.92% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.72% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.97% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEDAX
Добавьте Voya Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEDAX