Сравнение IEDAX с INGIX
IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IEDAX returned 12.62%/yr vs 14.95%/yr for INGIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IEDAX charges 1.10%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEDAX показывает доходность 14.47%, а INGIX немного ниже – 13.84%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 12.62% против 14.95% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 9.94%
INGIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 13.14%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.95%
- Всё время*
- 8.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IEDAX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 14.47% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 13.84% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between IEDAX and INGIX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between IEDAX and INGIX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDAX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IEDAX
INGIX
Сравнение IEDAX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDAX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.94 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и INGIX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -55.38% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.53% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -19.08% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -24.69% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -33.84% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -8.13% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.31% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.36%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.14% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 15.30% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 17.68% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.15% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.63% | +0.18% |
Сравнение комиссий IEDAX и INGIX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и INGIX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности INGIX в 62.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 6.94% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 62.68% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Часто задаваемые вопросы
IEDAX and INGIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (4.14%) compared to IEDAX (3.36%). In terms of maximum drawdown, IEDAX dropped -47.31% vs INGIX's -55.38%.
IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEDAX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор