Сравнение IEDAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между IEDAX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и VTI
Основные характеристики
IEDAX:
-0.27
VTI:
0.50
IEDAX:
-0.21
VTI:
0.84
IEDAX:
0.96
VTI:
1.12
IEDAX:
-0.21
VTI:
0.52
IEDAX:
-0.52
VTI:
2.05
IEDAX:
10.32%
VTI:
4.91%
IEDAX:
19.91%
VTI:
19.96%
IEDAX:
-46.63%
VTI:
-55.45%
IEDAX:
-18.78%
VTI:
-9.12%
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.34% против 11.57% соответственно.
IEDAX
-1.08%
-3.86%
-12.99%
-3.94%
5.14%
0.34%
VTI
-4.94%
-0.45%
-1.66%
12.19%
15.89%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и VTI
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEDAX и VTI
IEDAX
VTI
Сравнение IEDAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и VTI
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 1.05% | 1.36% | 1.45% | 1.34% | 0.87% | 1.55% | 1.61% | 1.85% | 1.67% | 1.89% | 1.58% | 1.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и VTI
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -46.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и VTI
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 11.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.