Сравнение IEDAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.69% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и VTI
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IEDAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
IEDAX
VTI
Сравнение IEDAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.52 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.54 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.30 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и VTI
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и VTI
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -55.45% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.30% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -25.36% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -35.00% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -5.54% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -8.08% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.60% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и VTI
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.48% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.75% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 19.02% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.41% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.29% | +0.51% |