Сравнение IEDAX с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и ILCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 11.18% против 15.74% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и ILCG
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Доходность на риск
IEDAX vs. ILCG — Ранг доходности на риск
IEDAX
ILCG
Сравнение IEDAX c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.33 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.28 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.41 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и ILCG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и ILCG
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности ILCG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и ILCG
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и ILCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -52.98% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -15.65% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -35.38% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -35.38% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -11.02% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -8.27% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.53% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и ILCG
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.89%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 7.64% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 13.14% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 22.67% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 21.98% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.46% | -2.67% |