Сравнение IRGMX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -1.63% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.12% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.00% против -0.22% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.00%
ATLAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и ATLAX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IRGMX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IRGMX
ATLAX
Сравнение IRGMX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.74 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.38 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.07 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и ATLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и ATLAX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.37%, что больше доходности ATLAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.37% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.30% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и ATLAX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -39.28% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -5.11% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -31.49% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -39.28% | +15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -15.44% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -14.58% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.47% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и ATLAX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.84% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 3.92% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 7.10% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 8.88% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 16.43% | -5.15% |