Сравнение IRGJX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.09% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и VYMSX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IRGJX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IRGJX
VYMSX
Сравнение IRGJX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.19 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и VYMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и VYMSX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и VYMSX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -57.85% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.15% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -31.71% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -43.69% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -7.34% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.21% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.73% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и VYMSX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеют волатильность 6.91% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.17% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.74% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 24.41% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 23.28% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.84% | -0.80% |