PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGJX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 11.16% против 4.62% соответственно.


IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IRGJX и IPHYX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IRGJX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGJXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.21

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.73

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.31

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

5.81

-6.75

IRGJX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGJXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.21

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.01

-0.38

Корреляция

Корреляция между IRGJX и IPHYX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и IPHYX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и IPHYX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGJXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-32.43%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-3.00%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-17.18%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-20.45%

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-1.72%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.81%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

0.76%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и IPHYX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGJXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.64%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

2.37%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

4.27%

+20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

5.16%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

5.51%

+16.53%