Сравнение IRGJX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 11.16% против 4.62% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и IPHYX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IRGJX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IRGJX
IPHYX
Сравнение IRGJX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.21 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.73 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.31 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.81 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.21 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.01 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и IPHYX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и IPHYX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и IPHYX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -32.43% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -3.00% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -17.18% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -20.45% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -1.72% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.81% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 0.76% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и IPHYX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 1.64% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 2.37% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 4.27% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 5.16% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 5.51% | +16.53% |