Сравнение IRGJX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -5.87% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.92% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.22%
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и NEEGX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
IRGJX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
IRGJX
NEEGX
Сравнение IRGJX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.62 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.22 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.47 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.35 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.62 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и NEEGX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности NEEGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.18% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и NEEGX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -53.60% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.27% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -43.35% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -43.35% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -6.02% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.95% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 4.63% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и NEEGX
Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.93%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 11.07% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 20.94% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 32.26% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 28.02% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 25.01% | -2.97% |