PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGJX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и IEOSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.58% соответственно.


IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Сравнение комиссий IRGJX и IEOSX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.


Доходность на риск

IRGJX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина

IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGJXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.24

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.08

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

-0.25

-0.69

IRGJX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGJXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между IRGJX и IEOSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и IEOSX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IEOSX в 13.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и IEOSX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IEOSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGJXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-44.03%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-17.29%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-34.91%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-34.91%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-14.05%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.55%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

8.14%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и IEOSX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеют волатильность 6.91% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGJXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.14%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.76%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

24.67%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

22.52%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

21.40%

+0.64%