PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 20.45% соответственно.

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с IEOSXIRGJX с IPHYXIRGJX с BARIXIRGJX с IEDAXIRGJX с IIBAXIRGJX с IIRLX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с BFGFXBFGIX с VOO

Сравнение комиссий IRGJX и BFGIX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.14

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.01

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.31

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

8.71

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между IRGJX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и BFGIX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и BFGIX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-43.62%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.96%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-35.71%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-43.62%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-7.50%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.89%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.18%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и BFGIX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.98%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

15.80%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

23.05%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

22.58%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.96%

-1.92%