PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRGJX с QGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both funds - IRGJX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Over the past 5 years, IRGJX returned 6.63%/yr vs 11.64%/yr for QGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IRGJX charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -0.44%.

IRGJX

1 день
0.83%
1 месяц
2.98%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.87%
1 год
7.05%
3 года*
16.09%
5 лет*
6.63%
10 лет*
12.18%

QGRO

1 день
-2.71%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.95%
1 год
7.55%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRGJX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		4.52%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-16.38%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-0.44%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between IRGJX and QGRO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between IRGJX and QGRO shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с PGOFXIRGJX с BFGIXIRGJX с IEOSXIRGJX с TAAGXIRGJX с IPHYXIRGJX с NEEGXIRGJX с BARIX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

IRGJX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.49

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.78

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.56

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.87

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и QGRO

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRGJXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-32.56%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.54%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-23.82%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-31.86%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.23%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.67%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.04%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и QGRO

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеют волатильность 4.27% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRGJXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.37%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

12.02%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.56%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

21.08%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

22.94%

-0.85%

Сравнение комиссий IRGJX и QGRO

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и QGRO

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		13.40%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRGJX and QGRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.37%) compared to IRGJX (4.27%). In terms of maximum drawdown, IRGJX dropped -38.65% vs QGRO's -32.56%.

QGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRGJX и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор