PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-16.38%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с IPHYXIRGJX с IEOSXIRGJX с BFGIXIRGJX с BARIXIRGJX с CTIGXIRGJX с IEDAXIRGJX с IIBAX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий IRGJX и QGRO

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

IRGJX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.99

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.99

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

3.37

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между IRGJX и QGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и QGRO

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и QGRO

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-32.56%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.54%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-31.86%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-9.65%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.76%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.99%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и QGRO

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеют волатильность 6.91% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.39%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

21.68%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

21.12%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.09%

-1.05%