Сравнение IRGJX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции VLIFX немного впереди с 11.36%.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и VLIFX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
IRGJX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
IRGJX
VLIFX
Сравнение IRGJX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.27 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.28 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.41 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.33 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и VLIFX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и VLIFX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -61.48% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.81% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -21.91% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -35.51% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -13.02% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -15.68% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.67% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и VLIFX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.57% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.86% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 17.00% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 16.81% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.81% | +4.23% |