Сравнение IRGJX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции BARIX немного отстают с 10.61%.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и BARIX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
IRGJX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
IRGJX
BARIX
Сравнение IRGJX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.39 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.98 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и BARIX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и BARIX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -37.44% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.12% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -37.44% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -37.44% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -9.21% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.74% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.41% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и BARIX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.91% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.83% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 19.02% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 19.65% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.84% | +2.20% |