Сравнение IREZ с SPXU
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - IREZ is a Inverse Equities fund tracking the IREN Limited (IREN), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IREZ charges 1.49%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 18.18%
- 1 месяц
- 132.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
Сравнение доходности по годам IREZ и SPXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -49.61% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -24.07% |
Correlation
The correlation between IREZ and SPXU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. SPXU — Ранг доходности на риск
IREZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXU
Сравнение IREZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и SPXU
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -99.99% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.38% | -99.99% | +32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -93.36% | +42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и SPXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.31% | 37.51% | +174.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.31% | 50.67% | +161.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.31% | 53.33% | +158.98% |
Сравнение комиссий IREZ и SPXU
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и SPXU
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and SPXU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for IREZ.
IREZ is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. IREZ tracks IREN Limited (IREN), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 0.90% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор