Сравнение IREZ с NFXS
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. IREZ is passively managed, while NFXS is actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -41.21%
- 6 месяцев
- -83.07%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NFXS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.23M | $43.05M | $52.22M | |
| $364.78K | $918.52K | $650.24K |
Сравнение доходности по годам IREZ и NFXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -79.81% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 9.80% |
Correlation
The correlation between IREZ and NFXS is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
IREZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение IREZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и NFXS
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -50.37% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.92% | -15.26% | -71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.15% | -30.70% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 231.60% | 35.07% | +196.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 231.60% | 34.86% | +196.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 231.60% | 34.86% | +196.74% |
Сравнение комиссий IREZ и NFXS
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и NFXS
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.93% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and NFXS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
NFXS has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for IREZ.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор