Сравнение IREZ с MSTZ
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. IREZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 18.18%
- 1 месяц
- 132.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -49.61% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -9.00% |
Correlation
The correlation between IREZ and MSTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IREZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение IREZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и MSTZ
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -99.38% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.38% | -97.53% | +30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -94.55% | +43.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.31% | 148.58% | +63.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.31% | 170.73% | +41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.31% | 170.73% | +41.58% |
Сравнение комиссий IREZ и MSTZ
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и MSTZ
Ни IREZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREZ and MSTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
IREZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор