PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IREZ с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IREZ и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IREZ

1 день
10.21%
1 месяц
20.36%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARCX

1 день
-10.65%
1 месяц
-49.98%
С начала года
-69.34%
6 месяцев
-74.10%
1 год
-87.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREZ и ARCX


Correlation

The correlation between IREZ and ARCX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

-0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Short IREN Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Доходность на риск

IREZ vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IREZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREZ c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IREZARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

IREZ vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IREZ и ARCX

Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что меньше максимальной просадки ARCX в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и ARCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IREZARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.43%

-93.03%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-93.03%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-65.68%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IREZ и ARCX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IREZARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.32%

138.02%

+75.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

213.32%

140.73%

+72.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

213.32%

140.73%

+72.59%

Сравнение комиссий IREZ и ARCX

IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARCX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IREZ и ARCX

Ни IREZ, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IREZ and ARCX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.

IREZ and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IREZ is categorized as Inverse Equities, while ARCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.30% for ARCX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREZ и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор