Сравнение IREZ с ARCX
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both exchange-traded funds - IREZ is a Inverse Equities fund tracking the IREN Limited (IREN), while ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IREZ is passively managed, while ARCX is actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 18.18%
- 1 месяц
- 132.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и ARCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -49.61% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -78.81% |
Correlation
The correlation between IREZ and ARCX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. ARCX — Ранг доходности на риск
IREZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение IREZ c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и ARCX
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что меньше максимальной просадки ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -94.06% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.38% | -94.06% | +26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -67.07% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.31% | 138.07% | +74.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.31% | 140.48% | +71.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.31% | 140.48% | +71.83% |
Сравнение комиссий IREZ и ARCX
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARCX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и ARCX
Ни IREZ, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREZ and ARCX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
IREZ and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IREZ is categorized as Inverse Equities, while ARCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.30% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор