Сравнение IREZ с SHRT
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. IREZ is passively managed, while SHRT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 18.18%
- 1 месяц
- 132.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и SHRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -49.61% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -10.98% |
Correlation
The correlation between IREZ and SHRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
IREZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRT
Сравнение IREZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и SHRT
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -27.84% | -59.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.38% | -24.09% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -8.83% | -42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.31% | 14.02% | +198.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.31% | 12.97% | +199.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.31% | 12.97% | +199.34% |
Сравнение комиссий IREZ и SHRT
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и SHRT
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and SHRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for IREZ.
They also come from different issuers: Tradr and Gotham. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор