Сравнение IREN с MSTR
IREN (IREN Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 91.24%/yr vs 37.67%/yr for MSTR. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IREN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
IREN
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.22%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | $1.79B | $1.76B | $2.44B |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам IREN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 2.97% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -27.60% |
Correlation
The correlation between IREN and MSTR is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$13.88B
MSTR:
$32.54B
IREN:
$0.51
MSTR:
-$97.96
IREN:
7.75
MSTR:
62.93
IREN:
$757.07M
MSTR:
$498.35M
IREN:
$433.88M
MSTR:
$336.89M
IREN:
-$173.05M
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IREN
MSTR
Сравнение IREN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.93 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.31 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и MSTR
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -99.86% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -79.53% | +17.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -82.63% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -79.24% | +30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.75% | -86.42% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 56.24% | -21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и MSTR
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 42.18% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.18% | 16.86% | +25.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.77% | 59.98% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.05% | 74.57% | +37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 89.88% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 74.35% | +44.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и MSTR
Ни IREN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and MSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (42.18%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs MSTR's -99.86%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор