Сравнение IREN с MSTR
IREN (IREN Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 165.47%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 73.37%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
IREN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 32.34%
- С начала года
- 73.37%
- 6 месяцев
- 48.95%
- 1 год
- 636.56%
- 3 года*
- 165.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам IREN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 73.37% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -27.69% |
Correlation
The correlation between IREN and MSTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
MSTR:
-$40.19
IREN:
14.67
MSTR:
79.33
IREN:
$757.07M
MSTR:
$490.47M
IREN:
$433.88M
MSTR:
$334.08M
IREN:
-$173.05M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IREN
MSTR
Сравнение IREN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.81 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | -0.88 | +11.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.06 | -1.31 | +22.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33 | -0.96 | +7.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.12 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и MSTR
Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.73% | -99.86% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -76.53% | +17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -77.42% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -73.29% | +58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -86.48% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 51.59% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и MSTR
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.69% | 19.43% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.24% | 56.49% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.57% | 70.30% | +31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.41% | 90.79% | +27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.41% | 73.70% | +44.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и MSTR
Ни IREN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and MSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.69%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs MSTR's -99.86%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор