Сравнение IREN с MSTR
IREN (IREN Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 128.28%/yr vs 46.67%/yr for MSTR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 44.88%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
IREN
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 44.88%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 413.32%
- 3 года*
- 128.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам IREN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 44.88% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -27.60% |
Correlation
The correlation between IREN and MSTR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
MSTR:
-$40.19
IREN:
12.26
MSTR:
65.10
IREN:
$757.07M
MSTR:
$490.47M
IREN:
$433.88M
MSTR:
$334.08M
IREN:
-$173.05M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IREN
MSTR
Сравнение IREN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | -0.93 | +8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -1.32 | +14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и MSTR
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -99.86% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -77.22% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -78.08% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -78.08% | +49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.20% | -86.44% | +21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.96% | 54.24% | -23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и MSTR
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 22.01%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 22.01% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.90% | 57.60% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 72.03% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.37% | 90.57% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.37% | 73.91% | +44.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и MSTR
Ни IREN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and MSTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (29.02%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs MSTR's -99.86%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор