PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 13.66%/yr vs 9.29%/yr for WBIY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 62.72%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и WBIY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-17.77%

Correlation

The correlation between IRBO and WBIY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.48

Over the past year, the correlation between IRBO and WBIY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IRBO и WBIY

Секторы
IRBO
WBIY

Технологии

83.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.0%

Промышленность

4.7%
9.4%

Коммунальные услуги

3.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
13.1%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
16.4%

Здравоохранение

0.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

18.7%

Технологии

IRBO
83.8%
WBIY
10.1%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
WBIY
11.0%

Промышленность

IRBO
4.7%
WBIY
9.4%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
WBIY
6.1%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
WBIY
13.1%

Недвижимость

IRBO
1.2%
WBIY
1.1%

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
WBIY
16.4%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
WBIY
6.2%

Сырьевые материалы

IRBO

-

WBIY
1.9%

Энергетика

IRBO

-

WBIY
6.0%

Финансовые услуги

IRBO

-

WBIY
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с SCHDWBIY с VYMWBIY с VONG

Доходность на риск

IRBO vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
1.83

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.87

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.16

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.78

10.49

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа WBIY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.83

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IRBO и WBIY

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-48.71%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-6.63%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-19.37%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-20.97%

-29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.15%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-7.11%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.62%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и WBIY

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

3.67%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

8.92%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

15.07%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

18.51%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

22.65%

+5.10%

Сравнение комиссий IRBO и WBIY

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и WBIY

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and WBIY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.28%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs WBIY's -48.71%.

On 5-year performance, IRBO leads with 13.66% vs 9.29% for WBIY. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 13.66% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while WBIY is Mid Cap Value Equities. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WBI. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.97% for WBIY.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор