PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с VEIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с VEIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX).

IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IRBO и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и VEIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%14.10%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-3.26%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VEIGX с доходностью -3.26%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

VEIGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.86%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI

Сравнение комиссий IRBO и VEIGX

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

IRBO vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOVEIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.62

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.00

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.96

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.51

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VEIGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOVEIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.33

Корреляция

Корреляция между IRBO и VEIGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и VEIGX

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.41%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и VEIGX

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и VEIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOVEIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-30.54%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-10.78%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-23.77%

-26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-8.19%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-4.17%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.95%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и VEIGX

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOVEIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

5.95%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

9.77%

+13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

16.43%

+16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

14.52%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.38%

+10.04%