PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с VEIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с VEIGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) are both funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, IRBO returned 10.07%/yr vs 11.35%/yr for VEIGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for VEIGX.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у VEIGX с доходностью 14.62%.

IRBO

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

VEIGX

1 день
0.28%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
10.38%
С начала года
14.62%
1 год
19.68%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и VEIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%12.92%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		14.62%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%

Correlation

The correlation between IRBO and VEIGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.72

The correlation between IRBO and VEIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и VEIGX

Секторы
IRBO
VEIGX

Технологии

83.8%
30.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.2%

Промышленность

4.7%
7.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
13.5%

Недвижимость

1.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.5%

Здравоохранение

0.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

20.8%

Технологии

IRBO
83.8%
VEIGX
30.3%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
VEIGX
3.2%

Промышленность

IRBO
4.7%
VEIGX
7.4%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
VEIGX
2.0%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
VEIGX
13.5%

Недвижимость

IRBO
1.2%
VEIGX
5.2%

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
VEIGX
5.5%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
VEIGX
8.3%

Сырьевые материалы

IRBO

-

VEIGX
3.7%

Энергетика

IRBO

-

VEIGX

-

Финансовые услуги

IRBO

-

VEIGX
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI

Доходность на риск

IRBO vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOVEIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.48

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.12

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.84

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

6.98

+2.08

IRBO vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIGX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и VEIGX

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и VEIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOVEIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-30.54%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-10.78%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-14.53%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-23.77%

-26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-0.14%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-4.06%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.83%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и VEIGX

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOVEIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

3.34%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

10.93%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

13.41%

+22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

14.72%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

17.27%

+11.16%

Сравнение комиссий IRBO и VEIGX

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и VEIGX

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VEIGX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.73%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and VEIGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (13.31%) compared to VEIGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs VEIGX's -30.54%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и VEIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор