PortfoliosLab logo
Сравнение VEIGX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.51%
97.23%
VEIGX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIGX:

0.22

VTI:

0.44

Коэф-т Сортино

VEIGX:

0.42

VTI:

0.76

Коэф-т Омега

VEIGX:

1.06

VTI:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEIGX:

0.19

VTI:

0.46

Коэф-т Мартина

VEIGX:

0.82

VTI:

1.90

Индекс Язвы

VEIGX:

4.28%

VTI:

4.66%

Дневная вол-ть

VEIGX:

15.63%

VTI:

19.96%

Макс. просадка

VEIGX:

-30.54%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VEIGX:

-11.08%

VTI:

-12.78%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.78%.


VEIGX

С начала года

-5.88%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.36%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-8.78%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-6.96%

1 год

6.54%

5 лет

14.98%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIGX и VTI

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии VEIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIGX: 0.56%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIGX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIGX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIGX: 0.22
VTI: 0.44
Коэффициент Сортино VEIGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIGX: 0.42
VTI: 0.76
Коэффициент Омега VEIGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIGX: 1.06
VTI: 1.11
Коэффициент Кальмара VEIGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIGX: 0.19
VTI: 0.46
Коэффициент Мартина VEIGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIGX: 0.82
VTI: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.44
VEIGX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VTI

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VTI в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
1.73%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VTI

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.08%
-12.78%
VEIGX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 11.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
14.64%
VEIGX
VTI