PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с STLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

IRBO и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%40.45%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Сравнение комиссий IRBO и STLG

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

IRBO vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.65

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.00

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.30

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа STLG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между IRBO и STLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и STLG

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и STLG

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и STLG.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-31.34%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-13.69%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-30.61%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-9.19%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-7.53%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.76%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и STLG

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

7.59%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

14.50%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

24.41%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

21.86%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

24.02%

+3.40%