PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%2.67%

Correlation

The correlation between IRBO and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.11

Сравнение распределения секторов IRBO и IAU

Секторы
IRBO
IAU

Технологии

83.8%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
IAU

-

Промышленность

IRBO
4.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
IAU

-

Недвижимость

IRBO
1.2%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
IAU

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

IAU

-

Энергетика

IRBO

-

IAU

-

Финансовые услуги

IRBO

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IRBO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.23

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.62

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

1.69

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

4.19

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.23

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IRBO и IAU

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-45.14%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-19.18%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-19.18%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-20.93%

-29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-17.70%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-15.96%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.71%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и IAU

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.50%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

23.02%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

26.42%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

17.95%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

15.90%

+11.85%

Сравнение комиссий IRBO и IAU

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и IAU

Ни IRBO, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 14.13% for IRBO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

IRBO and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IRBO is categorized as Robotics, while IAU is Gold. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.25% for IAU.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор