Сравнение IRBO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Gold Trust (IAU).
IRBO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRBO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IRBO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRBO и IAU
IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IRBO vs. IAU — Ранг доходности на риск
IRBO
IAU
Сравнение IRBO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRBO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.33 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.72 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.95 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRBO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.26 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IRBO и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и IAU
Ни IRBO, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRBO и IAU
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRBO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -45.14% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -19.18% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -20.93% | -29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -11.71% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -15.98% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.23% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и IAU
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRBO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 10.44% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 24.15% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 27.64% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 17.70% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 15.83% | +11.59% |