PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с HTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

IRBO и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%11.91%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-5.59%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -5.59%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.99%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
6.46%
1 год
24.74%
3 года*
4.14%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с XHEHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с HEAL

Сравнение комиссий IRBO и HTEC

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

IRBO vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOHTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.04

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.60

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.42

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.73

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HTEC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOHTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между IRBO и HTEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и HTEC

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.04%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и HTEC

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и HTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-57.53%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.31%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-56.10%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-35.06%

+22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-28.86%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и HTEC

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

7.95%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

14.32%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

23.83%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

24.29%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

25.52%

+1.90%