PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с HTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs -4.88%/yr for HTEC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -2.96%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.67%
1 месяц
3.12%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
26.68%
3 года*
5.17%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%11.91%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-2.96%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%

Correlation

The correlation between IRBO and HTEC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IRBO and HTEC has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IRBO и HTEC

Секторы
IRBO
HTEC

Технологии

83.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Промышленность

4.7%
1.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
77.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

3.9%

Технологии

IRBO
83.8%
HTEC
3.7%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
HTEC

-

Промышленность

IRBO
4.7%
HTEC
1.3%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
HTEC

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
HTEC

-

Недвижимость

IRBO
1.2%
HTEC

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
HTEC

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
HTEC
77.3%

Сырьевые материалы

IRBO

-

HTEC

-

Энергетика

IRBO

-

HTEC
1.2%

Финансовые услуги

IRBO

-

HTEC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с HEALHTEC с XHEHTEC с BETZ

Доходность на риск

IRBO vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.32

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.99

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

1.64

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

4.07

+16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа HTEC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOHTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.32

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IRBO и HTEC

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-57.53%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.31%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-28.67%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-56.10%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-33.25%

+32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-28.99%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

6.57%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и HTEC

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.82%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

14.90%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

20.32%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

24.39%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

25.46%

+2.29%

Сравнение комиссий IRBO и HTEC

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и HTEC

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.01%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and HTEC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to HTEC (5.82%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs -4.88% for HTEC. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs -4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.

HTEC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while HTEC is Health & Biotech Equities. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.68% for HTEC.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор